Распределения вероятностей и доверительные интервалы

Значительная часть данных, используемых в финансовом анализе, имеет нормальное, или логарифмически нормальное, распределение. Свойства нормального распределения точно определяют связь между величинами интервала, в котором с определенной доверительной вероятностью реализуются исходы событий по получению определенной доходности, и средним квадратическим отклонением. Так, можно утверждать: 68,3% всех исходов лежит в пределах одного среднего квадратического отклонения от ожидаемого значения, 99,5% — в пределах двух средних квадратических отклонений и 99,73% — в пределах трех средних квадратических отклонений.