Рыночная премия за риск

В первом случае премия за риск исчисляется как среднегодовая величина за предшествующий моменту оценки длительный период — за многие годы. Такая оценка априори предполагает сохранение сложившихся ранее тенденций.
Оценка премии за риск на основе ожидаемой доходности наиболее просто осуществляется следующим образом. Используется модель дисконтированного денежного потока (DCF) для оценки ожидаемой рыночной доходности и принимается: ам =ам.

Теги:

Метки: